もちろん捕まります！

許可を受けずに風俗営業を営んだり、不正に許可を受けたりした場合、罰則規定が適用されることになります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（通称「風営適正化法」）の第49条には、許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者には、二年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。